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金融系博士生培养方案-金融工程


厦 门 大 学
博 士 研 究 生 培 养 方 案

一级学科名称

应用经济学

专业名称

金融工程

专业代码

020223

研究生院 2009 年 10 月制表 2011 年 4 月 15 日修订

一、主要研究方向
序 号 研究方向名称 主要研究内容、特色与意义 研究生导师(博导
注明)

应用现代金融的研究方法研究公司金融、 1 金融经济学 资产定价、 投资学等领域的主要理论问题。 其特点是理论性较强,为其他方向的提供 理论支持。

郑振龙教授、 博导 陈蓉教授、博导 林苍祥教授、 博导

主要研究各种金融风险度量与管理的主要 郑振龙教授、 博导 2 风险管理 理论和方法。该研究方向具有较强的理论 陈蓉教授、博导 价值和很强的实用价值。 陈淼鑫副教授

主要研究利率期限结构的静态估计与动态 3 固定收益证券 分析、 固定收益证券的定价与风险管理等。 该研究方向具有较强的理论价值和很强的 实用价值。

郑振龙教授、 博导 陈蓉教授、博导 陈淼鑫副教授

4

数量金融与计量 金融

主要应用各种数理方法和计量方法研究金 陈蓉教授、博导 融问题。该研究方向具有较强的理论价值 林苍祥教授、 博导 和很强的实用价值。 黄华副教授

二、培养目标、学制及学分要求
培养目标(本表可不填政治标准) :

1、博士生应掌握马克思主义的基本原理和科学方法论;具有坚定正确的政治方向,坚持四项基 本原则,坚持改革、开放方针,热爱祖国和人民,树立强烈的事业心和献身精神,具有良好的道德 品质和精神风貌。 2、掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,熟练掌握一门外国语,具有严谨的 学风,很强的创新能力、实践能力和创业精神,能够独立从事学术活动和科学研究,并取得创造性 的成果,达到《中华人民共和国学位条例》规定的博士学术水平。 3、身体健康。

学制:

3

年 ,最长学习年限: 7 29 学分:

年。 外院生源:至少应修满 42 学分: 其中公共学位课程 4 学分;

本院生源:至少应修满 其中公共学位课程

4 学分;

专业学位课程 15 学分; 专业选修课程 6 学分;

专业学位课程 27 学分; 专业选修课程 6 学分;

限选课程 4 学分(听讲座) 。

限选课程 7 学分。

三、课程设置
序号 1 公共学位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 专业学位 第一外语 高级宏观经济学Ⅰ 高级宏观经济学Ⅱ 高级计量经济学Ⅰ 高级计量经济学Ⅱ 高级微观经济学Ⅰ 高级微观经济学Ⅱ 高级计量经济学Ⅲ 金融理论与政策研究 金融制度与金融监管 现代西方货币金融理论 高级金融经济学Ⅱ 公司金融与投资银行 金融中介研究 国际金融与国际投资专题研究 国际金融理论与政策 高级国际金融管理 证券投资基金理论与政策研究 第一学年春季和秋季学期 第一学年秋季学期 第一学年秋季学期 第一学年秋季学期 第一学年春季学期 第一学年春季学期 第一学年春季学期 第一学年春季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 学校统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 张亦春教授 许文彬教授 江曙霞教授 邱崇明教授 陈国进教授 郑鸣教授 杜朝运教授 李晓峰教授 朱孟楠教授 戴淑庚教授 何孝星教授 课程类型 课 程 名 称 政治 学期 第一学年秋季学期 学分 2 总学时 32 授课语言 中文 任课教师(职称) 学校统开

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 培养环节 35 选修 限选

资产定价 数量金融与计量金融 沟通交流学 统计软件课程 论文写作指导 学术讨论或职业规划讲座 高级微观经济学Ⅲ 中国金融制度供给 中国货币政策理论与实践 金融计量经济学 国际宏观经济学基础 宏观金融管理研究 比较金融制度 Seminar 综合考试 开题报告

第二学年秋季学期 第二学年秋季学期 第一学年夏季学期 第一学年夏季学期 第一学年夏季学期 第一、二学年春季和秋季学期 第一学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期 第二学年春季学期

3 3 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3

56 56 20 20 20

中文 中文 中文 中文 中文

郑振龙教授 陈蓉教授 学院统开 学院统开 学院统开

要求详见后页。 56 56 56 56 56 56 56 56 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 要求详见后页。 要求详见后页。 学院统开 江曙霞教授 许文彬教授 邱崇明教授 陈国进教授 朱孟楠教授 李晓峰教授 戴淑庚教授 郑振龙教授

备注:1、硕士阶段未在本院修过“高级宏观经济学Ⅰ”、“高级计量经济学Ⅰ”、 “高级微观经济学Ⅰ”、“高级计量经济学Ⅱ”、“统计软件课程”、 “沟通交流学”、“论文写作指导”等 7 门课程的博士生必须补修;硕士阶段已在本院修过“三高Ⅰ”课程的博士生只需补修剩余 4 门课程即可;硕士 阶段已在本院修过以上 7 门课程的博士生,可免修。 2、每位博士生必须修读 2 门专业学位课(其中一门为导师开设的课程,另一门可自由选择)和 2 门专业选修课。

III. Curriculum Faculty member(s)( with professional titles) 学校统开 学校统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 学院统开 Yichun Zhang & Wenbin Xu Prof. Shuxia Jiang Prof. Chongming Qiu Prof. Guojin Chen Prof. Ming Zheng Prof.

No.

Category

Name of the Course

Semester*

Credit

Total Hours 32 32 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Working Language Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

General courses Core courses

Politics Foreign Language(1) Advanced MacroeconomicsⅠ Advanced MacroeconomicsⅡ Advanced EconometricsⅠ Advanced EconometricsⅡ Advanced MicroeconomicsⅠ Advanced MicroeconomicsⅡ Advanced EconometricsⅢ Study on Financial Theories and China’s Financial Policies Financial Institutions and Supervision Study on Current Monetary Theories Advanced Financial EconomicsⅡ Corporate Finance and Investment Bank

A A、S A A A S S S S A A A A A

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 16 17 18

Financial Institutions and Organizations Advanced Topics in International Finance and Investment Theory and policy of international finance The Theory and Method of the Adcanced International Financial Management Theory and Practice of the Securities Investment Funds Asset Pricing Mathematical Finance and Financial Econometrics Communication Skills Semi optional Statistical software Thesis writing guide Academic lectures or career planning lecture Optional courses Advanced Microeconomics Ⅲ Study on the Financial Institutions of China Chinese Monetary Policy: Theory & Practice Empirical Asset Pricing

A A A A

3 3 3 3

56 56 56 56

Chinese

Chaoyun Du Prof. Xiaofeng Li Prof. Mengnan Zhu Prof. Shugeng Dai Prof.

Chinese Chinese Chinese

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A A A SS SS SS SS S S S S

3 3 3 1 1 1 4 3 3 3 3

56 56 56 28 28 28

Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese

Xiaoxing He Prof. Zhenglong Zheng Prof. Rong Chen Prof. 学院统开 学院统开 学院统开

Details are in the following pages. 56 56 56 56 Chinese Chinese Chinese Chinese 学院统开 Shuxia Jiang & Wenbin Xu Prof. Chongming Qiu Prof. Guojin Chen Prof.

30 31

Foundations of International Macroeconomics Advanced Topics in Analyzing and Managing Macrofinancial Risk Advanced Topics in International Finance and Investment Seminar Other academic Ph.D. comprehensive examination Dissertation research proposal A—Autumn semester; SS—Summer semester.

S S

3 3

56 56

Chinese Chinese

Mengnan Zhu Prof. Xiaofeng Li Prof.

32 33 34 35

S S S S

3 3

56 56

Chinese Chinese

Shugeng Dai Prof. Zhenglong Zheng Prof.

Details are in the following pages. Details are in the following pages.

sections *.S—Spring semester;

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 硕士生 56 本课程的内容分两部分:第一部分为中级宏观经济学。主要内容有: (1)经济周期与宏观经济政策; (2)宏观经济的中期行为; (3)预期; (4) 开放经济的宏观经济学; (5)政策分析。第二部分为高级宏观经济学。主 要内容有: (1)索洛经济增长模型; (2)拉姆瑟-卡斯-克鲁普斯模型以及跨 中文内容简介 期交替模型; (3)新增长理论; (4)实际经济周期理论; (5)传统的凯恩 斯经济波动理论。 高级宏观经济学 I Advanced Economics I 开课时间 学分 第一学年秋季学期 3

Part A Intermediate Macroeconomics: (1) Business cycles and Macroeconomic Policy; (2)The Medium Run; (3)Expectations: (4)The Open Economy; (5)Back to Policy: A Summing Up。 英文内容简介 Part B Advanced Macroeconomics:(1 )The Solow Growth Model ; (2) Infinite-Horizon and Overlapping-Generations Models ; ( 3 ) New Growth Theory; (4) Real-Business-Cycle Theory; (5) Traditional Keynesian Theories of Fluctuations 教学方式 考试方式 讲授 闭卷统考 1 、 David Romer. 2000. Advanced Macroeconomics, Second edition, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2、Olivier Blanchard. 2000. Macroeconomics, Second edition, Prentice Hall, 参考教材 Inc. 3 、 Barro, Robert J., and Sala-I-Martin, Xavier. 1998. Economic Growth. Cambridge , Ma: MIT Press

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 博士生 56 高级宏观经济学Ⅱ Advanced Economics Ⅱ 开课时间 学分 第一学年秋季学期 3

中文内容简介

英文内容简介

教学方式 考试方式

参考教材

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 硕士生 56 本课程讲授中等水平的计量经济理论与应用。其主要内容包括:计 量经济学概论,单元线性回归分析,多元线性回归分析,相关分析,异方 差分析,自相关分析,多重共线性,分类选择模型,模拟模型,联立方程 模型与识别,联立方程模型的参数估计方法,以及计量经济模型的构造与 中文内容简介 应用等。 高级计量经济学 I Advanced Econometrics I 开课时间 学分 第一学年秋季学期 3

英文内容简介

教学方式 考试方式

讲授 闭卷统考 1、Robert S. Pindyck, Econometric Models and Economic Forecast (第 4 版), 机械工业出版社,1999 2、李子奈,高等计量经济学,高等教育出版社,2001 3、于俊年,计量经济学,对外经济贸易大学出版社,2000 4、Greene W H, Econometric Analysis(4th) , 清华大学出版社,2001

参考教材

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 硕士生 56 高级计量经济学Ⅱ Advanced Econometrics Ⅱ 开课时间 学分 第一学年春季学期 3

中文内容简介

英文内容简介

教学方式 考试方式

参考教材

? 课程内容纲要?

课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 硕士生 56

高级微观经济学 I Advanced Microeconomics I 开课时间 学分 第一学年春季学期 3

本课程由四大部分组成:(1)中级微观经济理论回顾,介绍竞争性市 场分析框架;(2)经济主体:①消费者理论;②消费者理论专题:显示性偏 中文内容简介 好,不确定性;③厂商理论;(3)市场与福利:①局部均衡;②一般均衡(选 讲);(4)策略性行为:博弈论。 先修课程:中级微观经济学和数理经济学

英文内容简介

教学方式 考试方式

讲授 闭卷统考 1、Jehle, A. Geoffrey and Philip J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, English Reprint Edition, Person Education North Asia Limited and Shanghai University of Finance and Economics Press, 2001. 杰弗瑞.A.杰里,菲利普.J.瑞尼: 《高级微观经济理论》 ,王根蓓译,上海财

参考教材

经大学出版社,2002。 2、蒋殿春: 《高级微观经济学》 ,经济管理出版社,2000 年。 3、哈尔·瓦里安: 《微观经济学(高级教程)》 ,中译本,经济科学出版社, 1997 年。 4、安德鲁·马斯-科莱尔,迈克尔·D·温斯顿,杰里·R·格林: 《微观 经济学(上,下)》 ,中译本,中国社会科学出版社,2001 年。

? 课程内容纲要?
课程名称 高级微观经济学Ⅱ

课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 博士生 56

Advanced MicroeconomicsⅡ 开课时间 学分 第一学年春季学期 3

中文内容简介

英文内容简介

教学方式 考试方式

参考教材

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 专业学位课 高级计量经济学Ⅲ Advanced Econometrics Ⅲ 开课时间 第一学年春季学期

课程级别 总学时

博士生 56

学分

3

中文内容简介

英文内容简介

教学方式 考试方式

参考教材

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 金融理论与政策研究 Study on Financial Theories and China’s Financial Policies 专业学位课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

一、当代金融与实体经济的关系研究; 二、中国社会信用问题研究; 三、金融业经营模式与中国的现实选择研究; 四、开放背景下中国商业银行的发展研究; 中文内容简介 五、货币市场与资本市场配套、连接、协调发展问题研究; 六、农村金融与农村经济可持续发展研究; 七、我国外汇储备与人民币汇率问题研究; 八、金融开放与金融安全问题研究; 九、我国金融发展中的其他理论与实践问题。 The course would be focus on current China’s financial issues, such as the development of financial economy, the financial system innovations, the social credit, the relation between monetary and capital markets, the foreign reserve 英文内容简介 mechanism, the RMB’s internationalization, and other widely-talked financial topics. The course would use various modern economic and financial theories to explain and evaluate these tricky issues, and to make some sensible predictions. Since China’s financial system is facing a drastic change now and in the near future, the course would keep a close eye on the changing, and re-shape itself accordingly. 教学方式 考试方式 与专题相关的国内外名著。例如: 《经济学原理》 (杨小凯) 、 《货币经济学》 (汉达) 、 《经济发展中的金融深化》 (肖) 、 《金融理论中的货币》 (格利和肖) 、 参考教材 《经济发展中的货币与资本》 (麦金农) 、 《金融领域中的伦理冲突》 (普林多和 普罗德安) 、 《金融可持续发展导论》 (白钦先) 、 《现代合约经济学导论》 (易宪 容)等。另外,国内外关于中国热点货币金融问题的相关文献也将成为本课程 的参考材料,——当然,这部分参考材料是不断更新着的。 讲授、讨论

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时

金融制度与金融监管 Financial Institution,Regulation and Supervision
专业学位课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

本课程着力于金融制度与金融监管两个研究界面。 旨在引导学生将新制度经 济学、信息经济学和产权经济学等理论运用于解释金融制度的形成、演变和发展; 将管制理论、国际金融监管的核心政策、金融监管的先进技术和经验运用于审视 中文内容简介 中国金融监管制度的架构的合理性和内容的完善与否,及其对中国金融制度的安 全性和稳定性的影响。引导学生关注中国金融制度发展中的先进性(科学性) 、安 全性和稳定性问题,正视中国金融监管制度的建设和完善的重要性。 This course studies on the financial institution, regulation and supervision. Its purpose is to guide students to know how the new institutional economics, the information economics and the property right economics theories be applied to explain financial institutions’ formation, evolution and development; and how the core theory of international financial supervision 英文内容简介 policy, financial supervision of advanced technology and experience be used in China's financial regulatory system; and how to measure the framework of China financial regulatory system and to judge whether it is perfect or not, and whether it affects the financial system’s security and stability. To guide students to pay enough attention to the development of China's financial system, and its security and stability problems. 教学方式 考试方式 授课为主,讨论为辅。 课堂提问积分和课程论文撰写。 1、刘玉峰: 《宏观金融风险—理论、历史与现实》 ,中国发展出版社,2000 2、谢平: 《中国金融制度的选择》 ,上海远东出版社,1996 3、周道许: 《现代金融监管体制研究》 ,中国金融出版社,2000 4、道格拉斯.C 诺思: 《制度、制度变迁与绩效》 ,上海三联书店,1994 5、R.H.科斯等:《财产权利与制度变迁》 ,上海三联书店,1995 6、袁庆明: 《新制度经济学教程》 ,中国发展出版社,2011 7、胡柄志: 《中国金融制度重构研究》 ,人民出版社,2003 8、[德]柯武刚、史漫飞: 《制度经济学—社会秩序与公共政策》 ,商务印书馆,2002 9、彭德琳著《新制度经济学》 ,湖北人民出版社,2002 参考教材 10、江曙霞: 《银行监督管理与资本充足性管制》 ,中国发展出版社,1994 11、江曙霞: 《中国地下金融》 ,福建人民出版社,2001 13、张杰: 《中国金融制度的结构与变迁》 ,山西经济出版社,1998 14、江曙霞 郭晔 曾志钊 陈雨 《市场微观结构:理论、实践与监管应用》中国财政经 济出版社 2005.7 15、 “巴塞尔协议” I、II、III。 16、The Bank Regulation and Supervision,2006。 17、Bank regulation and supervision: what works best? 18、Schmid, A. Allan (1978) Property, Power and Public Choice: An Inquiry Into Law and Economics, New York:Praeger.

19、Geoffrey M.Hodgson, A Modern Reader in Institutional and Evolutionary Economics: Key Concepts

课程内容纲要
课程名称 课程英文 名称 课程类型 课程级别 总学时 西方货币经济学研究

Research on Western Money Economics Theory
专业学位课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

本课程采取专题形式教学, 主要专题有: 关于货币中性与非中性问题的理论 (包 括古典的二分法、瓦尔拉斯一般均衡模型,熊彼特的非常信用理论、新古典主义、凯 恩斯主义、托宾的货币增长论、弗里德曼的最适货币量理论、内在货币与外在货币理 中文内容 简介 论、合理预期学派、新凯恩斯主义等各家学说) 、金融泡沫理论、资产价格与货币政 策(货币政策对资产价格的反应原则、稳定资产价格的策略等) 、国际货币选择的决 定因素模型、金融约束政策与经济泡沫、资产替代理论等。通过讲授、阅读文献、做 读书笔记、课堂讨论和写小论文,完成教学过程。 This course features topics discussion, the main topics are: neutral and non-neutral monetary theories (including classical dichotomy, Walrasian general equilibrium model, the very credit Schumpeter theory, neoclassical, Keynesianism, Tobin monetary growth theory, Friedman's optimum quantity of money theory, internal and external currency 英文内容 简介 monetary theory, the rational expectations school, new Keynesian theory,etc.), the financial bubble theory, asset prices and monetary policy (the principles of monetary policy responding to asset prices, the strategy to stabilize asset price, etc.), the international

currency option model, the financial restraint policy and the economic bubble, asset substitution theory. Through lectures, reading literature, doing reading notes, class discussions and writing short essays, the teaching process is completed. 教学方式 考试方式 1、外文文献 2、 (美)本杰明·弗里德曼, (英)弗兰克·哈恩, 《货币经济学手册》第一、二卷, 经济科学出版社 2002 年版 3、陈雨露,汪昌云, 《金融学文献通论》 (原创论文卷) 、 (宏观金融卷) ,中国人民大 学出版社 2006 年版 参考教材 4、刘斌, 《高级货币经济学》 ,中国金融出版社 2008 年版 5、 (美)卡尔·瓦什, 《货币理论与政策》 ,上海财经大学出版社 2004 年版 6、 (加)杰格迪什·汉达: 《货币经济学》 ,中国人民大学出版社 2005 年版 7、哈维尔·弗雷克斯、让·夏尔·罗歇, 《微观银行学》 ,西南财大出版社 2000 年版 8、 (美)科斯,哈特,斯蒂格利茨等, 《契约经济学》 ,经济科学出版社 2003 年版 9、唐旭, 《金融理论前沿课题》2-3 辑,中国金融出版社 2003,2009 年版 10、邱崇明, 《现代西方货币理论与政策》 ,清华大学出版社 2005 年版

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 博士生 56 本课程讲授金融经济学(也称资产定价)的主要知识,是金融学博士课程 系列的核心课程。主要讲授内容包括: 1 不确定下选择理论 2.静态资产选择, CAMP 和 APT。 包括 (1 ) 均值-方差分析和要素模型, (2) 中文内容简介 检验方法, (3)要素模型和股票横截面收益。 3.套利机会和随机体现因子。包括(1)随机贴现因子模型理论, (2)异质 信念、卖空限制和有限套利。 4.现值模型和股票收益可预测性。包括, (1)股票价格模型, (2)股市收 益的可预测性, (3)现值模型和横截面股票价格。 高级金融经济学Ⅱ Ⅱ 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

5.基于消费资产定价模型。包括(1)代表消费者模型、股票溢价之谜和股 市波动性之谜,讨论长期风险、习惯形成、灾难风险等。 (2)异质消费者 模型。 (3)消费者风险和股票横截面收益。 6.固定收益证券。包括(1)固定收益证券和利率期限结构理论。 (2)债券 风险溢价模型。 7.跨期资产定价模型。包括(1)长期投资者资产选择, (2)跨期风险与股 票横截面收益。 8.市场不完全性和风险共担 9.家庭金融 10.不对称信息,理性预期和市场微观结构等。包括(1)不对称信息, (2) 交易成本, (3)流动性与资产定价 This course is an introduction to financial economics for Ph.D students in Finance. It begins a review of the theory of choice under uncertainty, then develops classical asset pricing theory in discrete time. It also discusses empirical puzzles and recent theories that have developed to try to solve them. Topics covered in this course include: 1. choice under uncertainty 2. static portfolio choice, the CAPM, and the APT 英文内容简介 3.absence of arbitrage and the stochastic discount factor 4.present value relations and the stock return predictability 5.comsumption-based asset pricing 6.fixed income securities 7.intertemporal asset pricing 8.market incompleteness and risk sharing 9.household finance 10. asymmetric information and ,rational expectation and market microstructure 教学方式 考试方式 讲授 笔试,成绩包括作业、课堂出席和考试成绩

以讲义为主,主要参考教材包括: 1, John Cochrane, Asset Pricing, Princeton University Press, 2005. 2, Campbell and Viceira, Strategic Asset Allocation: Portfolio Choice for 参考教材 Long-term Investors, Oxford University Press, 2002. 3, Campbell, Lo and MacKinlay, The Econometrics of Financial Market. Princeton University Press, 1997. 4, Chirstian Gollier, The Economics of Risk and Time, MIT Press,2001

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 博士生 56 本课程主要包括以下知识点: 一是公司的融资结构即资本结构。具体教学内容:权衡理论与最优资本结 构模型的最新进展、信息不对称与新资本结构理论的应用、西方资本结构理论 在中国的应用研究、股权融资与债务融资结构研究、内部融资与股利政策的关 中文内容简介 系等。 二是与资本结构相联系的公司治理结构。具体教学内容:股权融资与公司 治理的关系、股权结构与公司治理:理论与实践、我国上市公司的股权结构和 公司治理、债务融资与公司治理、管理层持股与公司治理、独立董事与公司治 理等。 三是公司融资的技术研究。具体教学内容:公司融资时机与方式选择、公 公司金融与投资银行 Corporate Finance and Investment Bank 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

司融资工具创新、公司融资风险与风险控制等。 四是资本市场中的投资银行。具体教学内容:资本市场在现代经济中的作 用、投资银行与资本市场的关系、投资银行核心业务结构的发展趋势、国际金 融市场一体化及投资银行的作用、投资银行业务国际化的内因和外在环境等。 五是投资银行的企业评价方法研究。具体教学内容:对企业的宏观角度分 析——pest 分析、对企业的中观角度分析、企业的微观因素分析;使用收益法、 市场比较法、成本法对企业进行定价。 六是投资银行的业务创新研究。投资银行的传统业务,包括承销业务、经 纪业务;投资银行的创新业务:兼并与收购、财务顾问与项目融资等。 通过以上内容的学习目标在于培养学生对公司金融理论与实践的研究能 力,强化学生关于投资银行、股票上市等方面的实务操作素养,同时提高博士 生对公司金融领域的研究能力。 This course contains following six points: First, corporations’ financial structure, that is capital structure. Specific teaching content: the latest development of trade-off theory and best capital structure model, application of asymmetric information and new capital structure theory, application of Western capital structure theory in China, equity financing and debt financing structure, the relationship of internal financing and dividend policy. Second, governance structure. Specific contents: relationship of equity financing and corporate governance, ownership structure and corporate governance: theory and practice, the ownership structure of listed companies and corporate governance, debt financing and corporate governance, management buy-outs and corporate governance, independent directors and the company governance. Third, financing study. Specific contents: the option of time and way of corporate finance, innovation of corporate finance tool, risk of corporate finance and risk 英文内容简介 control. Fourth, investment bank in capital market. Specific contents: the capital market's role in the modern economy, relationship between investment banks and capital market, the trend of investment banking core business, the integration of financial market and the role of investment banking, internal and external cause of investment banks’ internationalization. Fifth, evaluation methods of the investment bank business. Specific contents: macro-analysis of enterprise-pest analysis, middle-analysis of enterprise,

micro-analysis of enterprise; using the income approach, market comparison approach, cost approach to pricing enterprises. Sixth, the investment banking business innovation research. The traditional businesses of investment banks contain: underwriting, brokerage services; innovative businesses of investment banks contains: merger and acquisition, financial advisory, project finance and so on..

The aim of learning above contents is that cultivating students’ research ability of corporate finance theory and practice and improving students’ operational ability.

教学方式 考试方式

课堂教学+案例讨论+学生研究成果汇报 根据课堂问答与讨论的表现、最后相关研究成果的汇报总结等,给予分数。 1、张春. 《公司金融学》 ,中国人民大学出版社,出版日期:2008-08 2、郑鸣,王聪. 《投资银行学教程》 ,中国金融出版社,出版日期:2005-04 3、朱武祥,蒋殿春,张新. 《中国公司金融学》 ,上海三联书店,出版日期: 2002-12

参考教材

4、张为群. 《投资银行业务案例实操》 ,清华大学出版社,出版日期:2010-03 5、李国重. 《资本结构定素——多层次动态研究》 ,中国人民大学出版社,出 版日期:2007-06 6、任课老师的已有的相关研究成果,包括论文、专著、报告等。

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 金融制度与金融组织 Financial Institutions and Organizations 专业学位课 博士生 56 本课程包括两大方面内容:金融制度与金融组织。对于前者,既从纵 向即历史变迁的角度,又从横向即国际比较的角度,同时从计量即实证分 析的角度,考察金融制度的生成及演变,研究金融制度的功能及效率,探 中文内容简介 讨金融制度的设计及选择。对于后者,主要分析金融组织的存在价值及发 展,金融组织的运作架构及绩效,金融组织的风险生成及监控等。同时, 本课程还将对不同制度环境下金融组织的适应性效率及重构进行理论分析 和实践考察。 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

This course includes financial institutions and financial organizations. The former concerns the formation and change of financial institutions, the function and efficiency of financial institutions, the design and choice of financial institutions, and so on. It analyzes the financial institutions from historical and 英文内容简介 comparative angle. It gives attentions to both theoretical analysis and empirical study. The latter analyzes the existence and development of financial organization,the frame and efficiency of financial organization, the risk and its control of financial organization, and so on. It also probes the adaption and reconstruction environment. 教学方式 考试方式 讲授及讨论 提交研究报告 1. R.Coase, The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, 1988 2. North,D., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press,1990 3. Buchanan,J.M. , Liberty, Market and State, Wheatsheaf Books Ltd., 1986 4. Olson, M. , The Logic of Collective Action, Harvard University Press Ltd., 1985 5. R. Nelson and S. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press,1982 参考教材 6. 陈国进,金融制度的比较与设计,厦门大学出版社,2002 7. 陈郁,企业制度与市场组织,上海三联书店,1996 8. 杜朝运,货币、银行和金融市场,机械工业出版社,2008 9. 杜朝运,中央银行学,厦门大学出版社,2010 10. 杜恂诚,金融制度变迁史的中外比较,社会文献出版社,2004 11. 龚明华,现代金融中介与金融市场理论:演进及前沿,经济科学出版 社,2007 12. 孔祥毅,百年金融制度的变迁与协调,中国社会科学出版社,2002 13. 张杰,中国农村金融制度:结构、变迁与对策,经济科学出版社,2003 14. 郑振龙等,金融制度设计与经济增长,经济科学出版社,2009 5, 郑玉歆等,应用产业经济学,经济管理出版社,2004 of financial organization under different institutional

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 国际金融与国际投资专题研究
Advanced Topics in International Finance and Investment

专业学位课 博士生 56

开课时间 学分

第二学年秋季学期 3

本课程主要内容包括:汇率经济学的主要理论与实证方法,国际资本 流动的构成及其影响、国际投资环境与政策,风险分担与国际金融市场, 中文内容简介 国际证券投资分散化理论与实践,国际资产定价,国际投资策略与风险管 理,金融全球化与中国金融市场开放等国际金融与国际投资方面的重要论 题。 Core topics covered include: exchange rate economics, international capital flow, international investment environment and policy, risk 英文内容简介 sharing and international financial markets, international

portfolio diversification in theory and practice, equity and bond home bias and international CAPM, international portfolio

investment strategy and risk management, the finance globalization

and the opening up of Chinese financial market etc.

通过讲授、文献阅读、课堂讨论、读书笔记及小论文写作等多环节、多种 教学方式 方式完成该课程教学。要求学生对相关领域的中英文文献和研究成果有扎 实的掌握并能做出独立的评价,能够在课堂上发表自己的见解。 考查。要求学生对相关领域的中英文文献和研究成果有扎实的掌握并能做 考试方式 出独立的评价,能够在课堂上发表自己的见解。 ,提交一篇 7,000 字以上的 研究性论文或文献阅读理解。 1、Ronald MacDonald,2007, Exchange Rate Economics :Theories and Evidence, Routledge; 2、 (瑞士)加特纳著,吕随启译,2009, 《汇率经济学:理论模型与实证分 析》 ,中国市场出版社; 3、理查德 M 列维奇著,曲昭光、栾真军、张利星等译,2002, 《国际金融 市场——价格与政策》 ,中国人民大学出版社; 参考教材 2、布鲁诺·索尔尼克,丹尼斯·麦克利维著;任淮秀编审;郭宁译,2007, 《国际投资》,中国人民大学出版社; 3、(英) 威廉.T.津巴, 约翰.M.马尔维编,储海林译校,2003, 《全球资产 与负债管理建模》 ,经济科学出版社; 4、(美)斯特凡诺·拉维尼奥著,王闻、张蕾译,2000, 《对冲基金手册:分 析和评估不同投资的权威性指南》 ,中国财政经济出版社; 5、国内外顶级刊物上的重要文献。

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 国际金融理论与政策

theory and policy of international finance
专业学位课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

1、 国际汇率决定理论的发展与人民币汇率 2、 国际收支理论与中国国际收支失衡 3、 国际资本流动理论与货币危机 中文内容简介 4、 国际货币金融体系发展理论与中国的选择 5、 国际货币合作理论与中国货币统一 6、 国际金融监管与全球的合作与协调 7、新自由主义与全球金融全球化

英文内容简介

教学方式 考试方式 1. P. Krugman & M. Obstfeld, International Economics-Theory and Policy. Addison Wesley, 1997 2. [美]斯蒂芬·J·托洛维斯基.国际宏观经济动态学[M].王根蓓译.上海财经 大学出版社,2002 参考教材 3. 王爱俭主编,20 世纪国际金融理论研究:进展与评述,中国金融出版社, 2005 4. 5. 朱孟楠,国际汇率制度选择论,中国金融出版社,2011 朱孟楠,金融监管的国际协调与合作,中国金融出版社,2003

国际刊物之重要论文

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 高级国际金融管理理论与方法 The Theory and Method of the Adcanced International Financial Management 专业学位课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

本课程阐释了高级国际金融管理的理论及其最新进展,以及分析方法。内容包括宏观 金融管理的理论与方法、国际金融市场和微观金融管理的理论与方法三大部分。不仅对开 放条件下的现代宏观经济管理与方法、 当代国际金融市场的资金运作机制以及全球跨国公

中文内容简介

司的微观金融管理理论与方法进行深入和系统的研究, 而且就国际收支顺差、 人民币汇率、 内外失衡调节、 “走出去”发展战略等热点问题展开探索。

The courses explain the theories and its resent development & analytical approach of the advanced international financial management. The contents include three parts: the theory & approach of macro-finance management, international financial market, micro-finance management under the open condition. Not only studying on

英文内容简介

modera macroeconomic management and its approach,capital operating mechanism of contemporary international financial market, micro-finance management & its approach of global MNC;But also exploring the hotissue such as international payments surplus,RMB exchange rate,adjusting unbalance,development strategy of ‘going out’.

教学方式 考试方式

讲授、文献阅读与课堂讨论相结合 论文写作 1.The theory and practice of international financial management,Reid W. Click, Joshua D. Coval. 北京大学出版社,2002. 2.国际金融管理 (美) 杰夫·马杜拉著. 机械工业出版社,1999. 3.国际金融管理 (美) 迈克尔·B.科诺利, 杨胜刚著 北京大学出版社 20072 Jeff Madura

参考教材

著. 北京大学出版社, 2003. 4.国际金融管理 (美)福克斯,(美)阿加瓦著 陕西人民教育出版社 1989.12 5.国际金融管理纲要 (美)韦斯顿(J.F.Weston),(美)佐尔格(B.W.Sorge)著 中国对外经济 贸易出版社 1985. 6.国际金融管理 (美)凯奥尔 S.恩,(美)布鲁斯 G.雷斯尼克著 机械工业出版社 1998

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 证券投资基金理论与政策研究 Theory and Practice of the Securities Investment Funds 专业学位课 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

博士生 56

一、理论篇: ⑴、证券投资基金概论⑵、证券投资基金类型⑶、证券投资基金资产管理管 理理论与策略⑷、各国证券投资基金运行比较与发展趋势 中文内容简介 二、实务篇: ⑴、证券投资基金运行管理⑵、证券投资基金治理结构⑶、证券投资基金信 息披露⑷、证券投资基金费用与税收⑸、证券投资基金业绩评价⑹、证券投 资基金监管 Syllabus of Securities Investment Fund(SIF)’s Theoretical and Policy Research Section 1 – Theoretical Teaching 1.1 General Introduction 1.2 Classification of SIF 1.3 SIF Management Theory and Strategy 1.4 Transnational Comparative Study on SIF Development Routes and Trends 英文内容简介 Section 2 – Practical Guideline 1.1 Operations Management of SIF 1.2 Governance Structure of SIF 1.3 SIF’s Information Disclosure 1.4 Taxation and Cost Analysis on SIF 1.5 Performance Measurement of SIF 1.6 Supervision and Administration on SIF 教学方式 考试方式 讲授、讨论 作业、小论文 1、何孝星著, 《证券投资基金运行论》 ,清华大学出版社,2003、9 2、何孝星著, 《中国证券投资基金发展论》 ,清华大学出版社,2003、3、何 孝星主编, 《证券投资基金管理学》 ,东北财经大学出版社, 参考教材 2009 年 10 月第二版 4、[美]米歇尔·D.西莫,贺斌译, 《共同基金法则:理解与考察共同基金投 资的 50 条原理》 ,中国金融出版社,2000 5、证券投资基金编写组, 《证券投资基金》2002 6、 《金融研究》等金融类刊物

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业学位课 博士生 56 资产定价

Asset Pricing
开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

基于消费的资产定价模型 基本模型的运用 或有要求权市场 贴现因子 有效前沿和贝塔表达式 随机贴现因子、贝塔和有效前沿的关系 随机贴现因子、贝塔和有效前沿等价定理的含义 条件信息 因素定价模型

10. 贴现因子的 GMM 估计 中文内容简介 11. GMM:一般原理和运用 12. 因素模型的回归检验 13. 线性因子模型的 GMM 检验 14. 最大似然估计 15. 线性因子模型的时间序列、横截面和 GMM 检验 16. 时间序列、横截面和 GMM 检验方法的比较与选择 17. 期权定价 18. 不完全复制下的期权定价 19. 利率期限结构 20. 预期收益的时间序列和横截面实证分析 21.股权溢价之迷 1. Consumption-based asset pricing model 2. Applying the basic model 3. Contingen claims markets 4. The discount factor 5. Mean variance frontier and beta representations 6. Relationship between discount factors,betas, and mean-variance frontiers 7. Implications of existence and equivalence theorems 英文内容简介 8. Conditioning information 9. Factor pricing models 10. GMM in explicit discount factor models 11. GMM: general formulas and applications 12. Regression-based tests of factor models 13. GMM for linear factor models in discount factor form 14. Maximum likelihood 15. Time series, cross section, and GMM tests of linear factor models 16. Comparison and selection on the Time series, cross section and GMM tests

17. Option pricing 18. Option pricing with perfect replication 19. Term structure of interest rate 20. Expected returns in the time-series and cross section 21. Equity premium puzzle 教学方式 考试方式 Darrell Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, 1996. 参考教材 Altug S. and Labadie D., Dynamic Choice and Asset Markets

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 数量金融与计量金融 Mathematical Finance and Financial Econometrics 专业学位课 博士生 开课时间 学分 第二学年秋季学期 3

总学时

56

本课程是一门综合运用金融经济学、计量经济学和应用数学对金融问题 中文内容简介 进行量化研究的课程。内容包括金融建模、模型估计与推断、金融理论检验、 数值分析等量化方法,具体可应用于资产定价、衍生产品分析、固定收益证 券分析和风险管理等领域。

This course is an instruction of how to use the knowledge of financial economics, econometrics and applied mathematics to conduct quantitative study in 英文内容简介 finance. It includes building financial models, estimation and inferences of financial models, testing financial economics theory, and numerical analysis that could be applied in the fields of asset pricing, derivatives analysis, fixed-income and risk management. 教学方式 考试方式 课堂讲授,学生讨论 课程论文

1. Tsay, R. S., 2005. Analysis of financial time series(Wiley-Interscience). 参考教材 2. Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997. The econometrics of financial markets(princeton University press Princeton).

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业选修课 博士生 56 高级微观经济学Ⅲ Advanced Microeconomics Ⅲ 开课时间 学分 第一学年春季学期 3

中文内容简介

英文内容简介

教学方式 考试方式

参考教材

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 金融制度供给与需求研究

Study on the Financial Institutions of China
专业选修课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年春季学期 3

运用新制度经济学的核心理论及其视角,审视中国不同时期(尤其转轨经 济时期)金融制度供给的机理、特征及其适应性效率,评判和探析金融制 中文内容简介 度供给对中国经济发展的影响力和路径,通过深入研讨,引导学生建立中 国金融制度供给设计的辩证思维方式,掌握中国金融制度供给设计的科学 方法。 Based on new institutional economics perspective, this course guides students to learn, at different stages (especially Chinese economic transitional period) , how the financial institution works, what is the 英文内容简介 system supply mechanism, characteristics and its evaluation, its adaptive efficiency, etc..Through the thorough discussion, this course guides students to know how to improve China's financial institutional supply and how to design China's financial system. 教学方式 考试方式 授课为主,讨论为辅。 课堂提问积分和课程论文撰写。 1、张杰: 《中国金融制度的结构与变迁》 ,山西经济出版社,1998 2、谢平: 《中国金融制度的选择》 ,上海远东出版社,1996 3、胡柄志: 《中国金融制度重构研究》 ,人民出版社,2003 4、道格拉斯.C 诺思: 《制度、制度变迁与绩效》 ,上海三联书店,1994 5、R.H.科斯等:《财产权利与制度变迁》 ,上海三联书店,1995 6、袁庆明: 《新制度经济学教程》 ,中国发展出版社,2011 7、[德]柯武刚、史漫飞: 《制度经济学—社会秩序与公共政策》 ,商务印书 馆,2002 8、 江曙霞、马理、张纯威: 《中国民间信用》 ,中国财政经济出版社,2004 参考教材 9、江曙霞: 《中国地下金融》 ,福建人民出版社,2001 10、Schmid, A. Allan (1978) Property, Power and Public Choice: An Inquiry Into Law and Economics, New York:Praeger. 11 、 Geoffrey M.Hodgson, A Modern Reader in Institutional and Evolutionary Economics: Key Concepts 12 、 Geoffrey M.Hodgson, From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary Economics without Economic Man

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 中国货币政策理论与实践

Chinese Monetary Policy: Theory & Practice
专业选修课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年春季学期 3

本课程围绕经济开放给我国货币政策带来的两大冲击——经济泡沫 和国际资本流动对国内经济的影响,探讨中国货币政策的目标、规则、本 中文内容简介 外币政策协调、调控思路、政策工具等方面应如何进行适应性调整和创新, 以化解风险,实现内外均衡。 This course will focus on two monetary policy shocks what the economic liberalization has brought to China- economic bubble and international capital 英文内容简介 flows on the domestic economy, and explore how to adjust China's monetary policy including objectives, rules, the foreign exchange policy coordination, regulation and control ideas, policy instruments to mitigate risks so that the internal and external equilibrium can be achieved. 教学方式 考试方式 1、 外文文献 2、 黄达, 《宏观调控与货币供给》 ,中国人民大学出版社 1997 年版 3、 向松祚,邵智宾, 《伯南克的货币理论和政策哲学》 ,北京大学出版社 2008 年版 4、 范从来, 《开放经济货币政策研究》 ,商务印书馆 2010 年版 5、张亦春,邱崇明等, 《开放进程中的中国货币政策研究》 ,北京大学出版 参考教材 社 2008 年版 6、瞿强, 《资产价格波动与宏观经济》 ,中国人民大学出版社 2005 年版 7、 (英)凯文·多德, 《竞争与金融——金融与货币经济学新解》 ,中国人 民大学出版社 2004 年版 8、 (美)劳伦斯·怀特, 《货币制度理论》 ,中国人民大学出版社 2004 年版

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 专业选修课 博士生 56 金融计量经济学 Empirical Asset Pricing 开课时间 学分 第二学年春季学期 3

本课程主要讲授资产定价模型的估计和评价,将涵盖用于金融市场分析 常用实证技术,如何运用金融数据库做实证分析。因此,本课程将是资产定 价理论、金融计量方法的一个结合。主要内容包括: 1, GMM 方法 2, 基于消费的资产定价模型 3, 股票价格的时序列分析 中文内容简介 4, 期权 5, 时变期望股票收益 6, 横截面期望股票收益 7, 固定收益证券 8, 信用风险 9, 市场微观结构 10,流动性与资产定价 This course focuses on the estimation and evaluation of asset pricing models. We will cover the empirical techniques used most often in the analysis of financial markets and the implication of these techniques to financial datasets. The course will be a blend of asset pricing theory, econometric methods, and critical review of empirical studies. Topics covered will include: 1. Introduction and GMM 2. Consumption-based asset pricing models 英文内容简介 3. Time-series analysis of stock returns 4. Options 5. Time-varying expected returns 6. Cross-sectional expected returns 7. Fixed income securities 8. Credit risk 9. Market microstructure 10. Liquidity and asset prices 教学方式 考试方式 讲授 提交研究论文,成绩计算包括平时作业、课堂出席和最终研究论文 1.Singleton, Empirical dynamic asset pricing, Princeton University Press, 2006 参考教材 2.Campbell, Lo and MicKinlay, The Econometrics of financial markets, Princeton University Press, 1997. 3. Cocharane, Asset Pricing, Princeton University Press, 2001

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 国际宏观经济学基础

Foundations of International Macroeconomics
专业选修课 博士生 开课时间 学分 第二学年春季学期 3

总学时

56 现代国际金融学的发展主要体现在两个方面:第一,主流的微观或宏 观经济理论更多地应用到国际金融理论的研究当中;第二,用新的理论和 经验方法更深层次地讨论国际金融的一些古典难题。本课程主要是引入微 观基础的跨时均衡方法对国际金融问题进行研究,主要包括以下几部分基 本内容: 1、传统国际金融理论。这部分对传统国际金融理论的发展脉络、分析框架 和研究方法进行详细的梳理和论述,主要包括古典理论、凯恩斯理论及其 后期发展(Meade、Mundell-Fleming、Dornbusch) 、弹性价格的货币模型、

中文内容简介

资产市场组合模型等。 2、 经常项目的跨时均衡分析方法。 这是汇率理论动态发展的一个重要分支, 这一理论将最优增长理论应用到了开放经济宏观经济学中。在此理论的教 学中将着重关注与外部均衡相关联的重要的政策问题(例如均衡的实际汇 率等) 。 3、新开放经济宏观经济学。在此部分将对融入了微观经济基础的新开放经 济宏观经济学进行研究,并利用其理论模型进行经济福利分析,即在市场 不完全性和名义价格刚性的情况下,对宏观经济政策进行评估研究。

英文内容简介 教学方式 考试方式 1、Lars Hansen & Thomas J. Sargent. Recursive Models of Dynamic

Linear Economies. 2005 参考教材 2、Brian Snowdon & Howard R. Vane. Modern Macroeconomics Its Origins, Development and Current State. Edward Elgar Publishing, Inc. 2002

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 总学时 宏观金融管理研究 Advanced Topics in Analyzing and Managing Macrofinancial Risk 专业选修课 博士生 56 开课时间 学分 第二学年春季学期 3

本课程在借鉴西方宏观金融管理理论与实践最新发展成果的基础上,结 合我国金融发展与开放过程中面临的宏观金融风险管理的重大问题进行研究 性学习。主要内容包括:金融系统性风险与宏观审慎监管理论与政策的最新 中文内容简介 发展、金融体系中各类金融中介与金融市场子系统中系统性风险的形成及其 相互传染的机理、系统性风险的测度与控制方法、系统性危机的防范与管理、 金融风险的国际传递、金融开放过程中的金融安全、开放过程中的宏观政策 协调以及系统性风险的国际监管等等。本课程教学将以专题形式展开。

Core topics covered include: Financial systemic risk and financial
英文内容简介

stability;

Macro-prudential

framework

for

financial supervise and regulation, financial contagion and financial crisis, Measuring and monitoring of financial systemic risk, financial opening-up and financial safety, Policy cooperating in financial opening-up,international regulation of systemic risk etc..
通过讲授、文献阅读、课堂讨论、读书笔记及小论文写作等多环节、多种方 教学方式 式完成该课程教学。要求学生对相关领域的中英文文献和研究成果有扎实的 掌握并能做出独立的评价,能够在课堂上发表自己的见解。 考查。要求学生对相关领域的中英文文献和研究成果有扎实的掌握并能做出 考试方式 独立的评价,能够在课堂上发表自己的见解。 ,提交一篇 7,000 字以上的研究 性论文或文献阅读理解。 1、 范小云,2006,繁荣的背后:金融系统性风险的本质、测度与管理,中国 金融出版社; 2、 张玉智,2009,中国金融衍生品市场监管体系重构,中国金融出版社; 3、 刘钊,2009,股票市场脆弱性与金融稳定,中国金融出版社; 参考教材 4、 刘仁和等, 2008, 中国股票市场的系统风险与回报研究, 中国经济出版社; 5、 (英)克恩·亚历山大, 拉胡尔·都莫, 约翰·伊特威尔著 赵彦志译金 融体系的全球治理:系统性风险的国际监管,东北财大出版社; 6、 郭庆平、王爱俭,2007,汇率政策与利率政策协调机制研究,中国金融出 版社; 7、 国内外顶级刊物的重要文献。

课程内容纲要
课程名称 课程英文名称 课程类型 课程级别 专业选修课 博士生 比较金融制度 Comparative Financial Institution 开课时间 学分 第二学年春季学期 3

总学时

56

研究各国金融制度的异同及其原因,对各国中央银行体制、商 业银行体制、非银行金融体制、政策性金融、金融衍生品市场、金
中文内容简介

融监管和存款保险制度等方面进行深层次比较,探讨各国各地区金 融体制的最新发展。借鉴成功的制度运行方案,为健全有中国特色 的金融制度提供参考。
Study on similarities & differences of financial system among different countries.Compare with other countries in central bank system, commercial bank system, nonbank financial system,policy-based finance, financial derivatives

英文内容简介

market, financial regulation & deposit insurance system. Discuss latest development of financial system among different countries and region. Provide successful system reference for perfecting financial system with chinese characteristics.

教学方式 考试方式

讲授、文献阅读与课堂讨论相结合 论文写作 1.Kaufman,George G.,The U.S.Financial Systems:Money,Markets and Institutions,Prentice HII,Inc.,1995. 2.比较金融制度,杨胜刚编著,北京大学出版社 2005.

参考教材

3.各国开发性政策性金融体制比较,白钦先、王伟著,中国金融出版社 2005。 4.金融制度:国际比较研究,苑改霞著,中国财政经济出版社 2003。 5.金融制度创新研究,张伟著,新华出版社 2004。 6.金融制度与货币政策传导机制,张洪武著,中国金融出版社 2005。 7.金融制度变迁史的中外比较,杜恂诚著,上海社会科学院出版社 2004。

四、学术活动的基本要求
学术活动的基本要求(含学术讲座、学术论坛、学术报告等) :

研究生应积极参加各种学术讲座,以开阔视野,提高自身的学术修养。一、二年级研究生每 个秋季和春季学期必修“学术讲座”或“职业规划讲座”等课程,且每学期必须参加规定次数(一 年级研究生至少 5 次,二年级研究生至少 8 次)的学术讲座或职业规划讲座等课程,并在期末撰

写 1 篇讲座课程总结报告。每学期讲座课程计 1 学分,四个学期共计 4 学分。

五、综合考试的基本要求
学科综合考试的要求(时间、方式、内容、标准及考试形式等) :

1、条件:已完成培养计划所规定的课程,修满学分。 2、时间:一般安排在第二学年,具体时间由导师确定。 3、材料:填写《厦门大学博士研究生学科综合考试情况登记表》 ,并于考试前一周交至系研 究生秘书处。 4、组织:学科综合考试和成绩评定由考试委员会组织进行。考试委员会成员由本学科专业和 相关学科专业三位以上(含三位)专家组成,导师不能担任考试委员会主席,但可以作为委员。 考试委员会设一名秘书,负责记录和录音等具体事务。考试委员会的组成由学位评定分委员会审 批。考试委员会成员及秘书由导师确定,并于考试前一周报系研究生秘书备案以便安排考试。 5、考试方式:笔试和口试(口试部分须录音) ,满分 100 分。

六、科研能力与学位论文的基本要求

科研能力的基本要求(列出可证明其科研能力与水平的检验标志) :

博士研究生自入学起,在获得学位之前,必须在全国核心期刊或由经济学院学位评定分委员会 认可的国际学术期刊(均不含增刊、专刊、专辑)上,以第一作者(导师为第一作者的,研究生 为第二作者视同第一作者)和“厦门大学”为第一署名单位,至少发表 3 篇与其学位论文相关的 学术论文(每篇论文字数不少于 3000 字) ,其中一篇可用与其学位论文相关的专著(本人完成字 数在 3 万字以上)来代替。在全国一类核心期刊上正式发表,或者在由经济学院学位评定分委员 会认可的国际主流期刊上发表(包括正式录用尚未正式发表)1 篇论文,即满足论文发表条件。二 类核心期刊论文被人大《复印报刊资料》全文转载的,视同一类核心期刊论文。 学位论文开题报告的要求(时间、内容、标准及公开论证方式等) :

1、时间:一般安排在第二学年第一学期。 2、材料:填写《厦门大学博士研究生开题报告审核表》 ,该表必须于开题报告结束后由导师组 成员签字,同时导师签署意见并签字,最后报系研究生秘书备案。 3、组织:开题报告由导师组组织进行。导师组成员至少三人。开题报告进行前,学生必须向 导师组成员提交详细的学位论文写作大纲。 学位论文的基本要求(包括学术水平、创造性成果等方面的要求) :

1、学位论文是培养博士生创新能力、实践能力和创业精神的主要环节,应在导师指导下由博 士生本人独立完成。博士生至少用两年时间(硕博连读研究生至少要用 3 年左右时间)进行学位 论文工作。学位论文不计学分。 2、博士生入学后应在导师指导下明确研究方向,导师要注意引导博士生选择学科前沿领域课 题或对我国经济和社会发展有重要意义的课题,突出学位论文的创新性。 3、博士学位论文应能反映作者掌握了本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,表 明作者具有独立从事科学研究工作的能力,取得创造性的成果,具有较大的学术价值或应用价值。 学位论文的评阅及答辩程序按有关规定执行。

七、
其它说明:

所在院(系、所、中心)意见:

负责人(签名) : 单位(公章) : 年 学位评定分委会验收意见: 月 日

负责人(签名) :

年 研究生院意见:





负责人(签名) :








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